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量化基金整体业绩回暖 九泰久盛量化实力超群

2017-08-12 11:52:09 来源: 本站 作者:
摘要:  今年以来市场持续“一九”行情,持股分散的量化基金表现较前两年差

  今年以来市场持续“一九”行情,持股分散的量化基金表现较前两年差。但是自7月份以来,量化基金的收益开始回暖,超七成量化基金获取正收益。

  Wind数据显示,7月份以来, 80只量化基金(不同份额分别计算)的平均收益为1.9%,其中20只基金亏损,60只基金获正收益,占比75%。同期上证综指涨幅为2.73%,26只量化基金跑赢上证指数,18只产品收益超5%。

  相比之下,今年上半年,80只量化基金平均收益为0.76%,而同期上证综指涨幅为2.86%。其中有37只基金亏损,占比46.25%,跌幅超10%的有6只。

  在上述的正收益超过5%的量化基金中,九泰久盛量化先锋A(001897)的表现尤为突出。据wind数据显示,截至8月7日,九泰久盛量化先锋A复权单位净值创出历史新高,达到1.194元,自七月以来,其获得8.02%的正收益,大幅跑赢同类产品2.15%的平均业绩。

  2017年7月12日,由工商银行与中证指数公司合作编制的“中证工银财富基金指数”在北京正式发布,九泰久盛量化先锋成功入选该指数。作为市场上首只主动管理的基金指数,工商银行对指数的成分基金可谓精挑细选,通过近乎苛刻的评价体系,从全市场4000多只基金中“百里挑一”筛选出29只基金。九泰久盛获此殊荣,意味着市场和投资者的高度认可。

  主动量化基金最大特点之一就是风格轮动,模型会根据市场的运行状况来调整基金策略的配置,目的就是为了适应市场当前的特点,站在市场的风口上,最大化的获取超额收益。

  九泰久盛量化模型随着市场特点自适应调整,使得策略配置逐渐与市场适应,并在市场的检验中逐渐收复失地,业绩不断创出新高。

  其实,量化基金还有一点不容忽视,那就是构建模型的人需要提升自身的能力。量化模型只是一个工具,核心在于基金经理如何使用这个工具。从投资的核心因素来看,首先要分析上市公司的内在价值。一个完善的选股量化模型,一定要充分考虑到市场的变化,不能以偏概全。而这一切,都需要构建模型的人不断提升自身的能力。

  九泰久盛量化管理团队为九泰基金绝对收益部,该收益部拥有超8年的牛膝投管经验,负责人张勇在业内拥有较高知名度和良好口碑。

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